Construcción de Portafolios de Inversión - Parte 2: Organizar la Base de Datos con los Precios de los Activos Financieros

Hola a todos, vamos a continuar hoy, con la serie de posts con los que vamos a construir nuestros portafolios de inversión. Ya vimos en el post anterior, cómo descargar la información con los precios diarios de las acciones de IBM. Utilizando ese mismo procedimiento, vamos a descargar los precios de las siguientes acciones: Mc Donalds (MCD), General Electric (GE), Ford Motor Company (F) y The Boeing Company (BA). Para esta primera serie de posts, la elección de las empresas fue un poco al azar, básicamente buscamos activos líquidos y que representaran sectores distintos de la economía, pero sin realizar ningún tipo de análisis sobre los fundamentales de dichos sectores, ni las tendencias y análisis técnico individual de cada una.

Teniendo descargada la información y guardándola en una carpeta, vamos a crear un nuevo archivo, en el que vamos a consolidar la bases de datos con los precios y por último, vamos a calcular los retornos diarios, que es el dato con el que vamos a trabajar.

Creamos un nuevo libro de trabajo en Excel y vamos a ir vinculando cada uno de los archivos que tiene los precios de las acciones:

Vamos a abrir los 5 archivos, para poder vincularlos en el archivo base:

Y vinculamos primero la información de General Electric (GE):

Primero la fecha y luego el precio:

Y vamos a copiar las dos fórmulas, hasta vincular la totalidad de los registros. Muy importante que retiremos la referencia absoluta que tiene la fórmula (signos de $):

Ahora, vamos a utilizar la función BUSCARV(), para vincular el precio de los otros 4 activos (para ver como opera esta función pueden consultar este post):

Y repetimos la formulación, para los otros tres activos:

Y vamos a terminar, calculando el retorno diario de cada uno de los activos. Para esto, vamos a ajustar nuestro archivo de la siguiente forma:

Y para calcular los retornos, vamos a utilizar la fórmula de los retornos discretos, que es R = LN(Precio Actual / Precio Anterior). Más información sobre los retornos logarítmicos en este enlace. Aplicándolo a nuestro archivo, tendríamos:

Y replicando la fórmula para todos los activos:

Con esto, tenemos nuestro archivo base, con la información de precios y retornos, que es nuestro punto de partida para iniciar a calcular los rendimientos y volatilidad, temas que trataremos en el siguiente post.