Instrumentos Derivados: 1.19 Contrato Forward Venta Yen Japonés - Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull

Hola a Todos, hoy vamos a trabajar el ejercicio 1.19 del libro: Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull.

1.19 Un trader entra en un contrato forward de venta de divisas para 100 millones de Yenes Japoneses. La tasa del contrato es de $0.0080 dólares por yen. ¿Cuánto serpa la ganancia o pérdida para el trader si la tasa al momento de finalización del contrato es (a) $0.0074 por yen y (b) $0.0091?

Vamos a construir el siguiente modelo financiero en excel, para resolver el problema:

Entonces, para una tasa de cambio de $0.0074, el trader tendrá una ganancia de 60,000. Para el caso en el que se presente una tasa final de $0.0091, el trader tendrá una pérdida de $110.000.

Hasta la próxima.