Hola a Todos, hoy vamos a trabajar el ejercicio 1.15 del libro: Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull.
1.15 Es Mayo y un trader vende un contrato de una opción call con maduración en Septiembre y con un precio strike de $20. El precio de la acción al momento de la venta es de $18 y el precio de la opción es de $2. Describa los flujos de caja del trader si la opción se ejecuta en Septiembre y el precio spot de la acción en ese mes es de $25.
Vamos a construir el siguiente modelo para explicar los flujos:
Vamos a construir el siguiente modelo para explicar los flujos:
El trader registrará una perdida por $3, explicada por $2 que recibe por vender el contrato y -$5 que pierde por la ejecución del mismo en Septiembre, ya que vende en $20 un activo que tiene un precio de $25.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
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